sobota, 2 marca, 2024
Strona główna » Strategia na niepewne czasy – aktualizacja czerwiec 2019

Strategia na niepewne czasy – aktualizacja czerwiec 2019

by Redakcja
0 comment

W lutym uruchomiliśmy strategię 30% short 70% long. Postawiliśmy przed sobą pytanie, jak sprawdzi się strategia oparta o fundusze zarabiające podczas wzrostów w połączeniu z funduszami zyskującymi podczas spadków na GPW w Warszawie. Nie przeprowadziliśmy backtestów, ponieważ ocenę strategii będziemy prowadzić na bieżąco. Sprawdzimy, czy wybrany przez nas portfel jest w stanie zarabiać w każdych warunkach. Wybraliśmy fundusze inwestycyjne, ponieważ każdy inwestor ma do nich bezpłatny dostęp on-line i kapitał początkowy nie jest wysoki. Do naszego portfela wybieramy fundusze inwestujące tylko w akcje, a całe badanie prowadzimy w celach edukacyjnych.

Strategia zyskała dzięki spadkom na giełdzie

Badanie uruchomiliśmy 21 lutego 2019r. W ciągu 4 niepełnych miesięcy (do 11 czerwca) udało się wypracować +1,63%. Do tej pory wynik jest zadowalający, szczególnie jak zestawimy go z WIG20 (-1,89%), mWIG40 (-2,43%), czy WIG (-1,23%). Motorem napędowym w naszym portfelu był Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor Parasol FIO), który od startu doświadczenia zyskał 3,62% oraz ALTUS Short (ALTUS FIO Parasolowy) z wynikiem 0,70%. Fundusz z Altus TFI zyskuje w momencie spadków na WIG20. W naszej strategii jest buforem bezpieczeństwa dzięki, któremu jesteśmy w stanie generować dodatnią stopę podczas korekty na GPW w Warszawie.

Tabela 1. Bieżący skład portfela

skład portfela 30s70l

Źródło: targeto.pl

Bez zmian w strategii

W tym miesiącu nie przeprowadziliśmy żadnych zmian w portfelu. Od początku naszego doświadczenia cała inwestycja zyskała 1,63%. Udział funduszy postanowiliśmy pozostawić niezmieniony, ale monitorujemy cały czas sytuację. W przypadku przeważenia pozycji długich lub krótkich w całej strukturze strategii zaczniemy dopasowywać portfel do wejściowych 70% pozycji długich i 30% krótkich.

Wykres 1. Wynik strategii 30% short 70% long

wykres 30s70l

źródło: targeto.pl

Zalogowani użytkownicy targeto.pl mogą stale obserwować aktualne wyniki strategii pod tym linkiem.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.